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中银转债加强债券型证券投资基金2017年第4季度申报

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  核心提示: 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报 第1页共12页中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第 4季度申报 2017年 12 月 31 日 基金治理人:中银基金治...
中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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中银转债加强债券型证券投资基金
2017 年第 4季度申报
2017年 12 月 31 日

基金治理人:中银基金治理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
申报送出日期:二〇一八年一月十九日中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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§1 重要提示
基金治理人的董事会及董事包管本申报所载材料不存在虚假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉,
并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1月 18 日复核了本申报
中的财务指标、净值表示和投资组合申报等内容,包管复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或
者重大年夜漏掉。
基金治理人承诺以诚实信用、 勤恳尽责的原则治理和应用基金资产, 但不包管基金必定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定计划前应细心浏览本
基金的招募解释书。
本申报中财务材料未经审计。
本申报期自 2017 年10月1 日起至12月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银转债加强债券
基金主代码 163816
基金运作方法 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 6月29 日
申报期末基金份额总额 64,696,643.71 份
投资目标 本基金重要应用可转换公司债券品种兼具债券和股票的特
性,经由过程“自上而下”宏不雅分析和“自下而上”个券选择的有
效结合来实施大年夜类资产设备和精选可转换公司债券,在控
制风险和保持资产流动性的前提下,寻求超出事迹比较基
准的超额收益。
投资策略 本基金将经由过程“自上而下”的办法进行资产设备、类属设备,
结合“自下而上”的明细资产设备,个券、个股选择,积极
应用多种投资策略充分发掘各类品种的投资价值,尽力实
现投资目标。
事迹比较基准 天相转债指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特点 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金
和混淆型基金,高于泉币市场基金。
基金治理人 中银基金治理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
部属两级基金的基金简称 中银转债加强债券 A 中银转债加强债券 B
部属两级基金的交易代码 163816 163817
申报期末部属两级基金的份
额总额
34,923,377.46 份 29,773,266.25 份 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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§3 重要财务指标和基金净值表示
3.1 重要财务指标
单位:人平易近币元
重要财务指标
申报期
(2017 年10月 1 日-2017年 12 月 31日)
中银转债加强债券 A 中银转债加强债券 B
1.本期已实现收益 -423,318.86 -396,470.96
2.本期利润 -1,604,283.09 -1,361,138.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0433 -0.0437
4.期末基金资产净值 65,280,067.00 54,278,292.53
5.期末基金份额净值 1.869 1.823
注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值更改收益)扣
除相干费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值更改收益。
2、 所述基金事迹指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益程度要低于
所列数字。
3.2 基金净值表示
3.2.1本申报期基金份额净值增长率及其与同期事迹比较基准收益率的比较
1、中银转债加强债券 A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
事迹比较基
准收益率③
事迹比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
以前三个月 -2.35% 0.49% -3.99% 0.34% 1.64% 0.15%
2、中银转债加强债券 B:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
事迹比较基
准收益率③
事迹比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
以前三个月 -2.46% 0.48% -3.99% 0.34% 1.53% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率更改及其与同期事迹比较基准收益率更改的比

中银转债加强债券型证券投资基金
累计净值增长率与事迹比较基准收益率的汗青走势比较图
(2011 年 6月29 日至 2017年 12 月 31日)
1.中银转债加强债券 A: 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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2.中银转债加强债券 B:
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓停止时本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的规定,即本基金投资于固定收益类证券的比例不低
于基金资产的80%,个中对可转换公司债券(包含可分别交易可转债)的投资比例不低于基金固
定收益类证券资产的80%;现金或到期日在一年以内的当局债券投资比例不低于基金资产净值的
5%;投资于股票(含一级市场新股申购和二级市场股票投资)和权证等权益类证券的比例不高于
基金资产的20%。 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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§4 治理人申报
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理刻日 证券从业
年限
解释
任职日期 离任日期
李建
本基金的基金经
理、中银保本基金
基金经理、中银新
回报基金基金经
理、中银多策略混
合基金基金经理、
中银恒利基金基金
经理、公司权益投
资部总经理
2011-06-29 - 19
中银基金治理有限公
司权益投资部总经理,
履行董事(ED),经济学
硕士。曾任结合证券有
限义务公司固定收益
研究员,恒泰证券有限
义务公司固定收益研
究员,上海远东证券有
限公司投资经理。2005
年参加中银基金治理
有限公司,2007 年 8
月至 2011 年 3 月任中
银泉币基金基金经理,
2008 年 11 月至 2014
年3月任中银增利基金
基金经理,2010 年 11
月至 2012 年 6 月任中
银双利基金基金经理,
2011 年 6 月至今任中
银转债基金基金经理,
2012 年 9 月至今任中
银保本基金基金经理,
2013 年 9 月至今任中
银新回报基金基金经
理, 2014 年3月至今任
中银多策略混淆基金
基金经理,2014 年 6
月至 2015 年 6 月任中
银聚利分级债券基金
基金经理,2015 年 1
月至今任中银恒利基
金基金经理。具有 19
年证券从业年限。具备
基金、证券、期货和银
行间债券交易员从业
资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司
决定肯定的聘请日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定肯定的解聘日期; 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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2、证券从业年限的计算标准及含义服从《证券业从业人员资格治理办法》的相干规定。
4.2申报期内本基金运作遵规守信情况解释
本申报期内,本基金治理人严格遵守《中华人平易近共和国证券投资基金法》 、中国证监会的有关
规矩和其他有关司法律例的规定,严格遵守本基金基金合同,本着诚实信用、勤恳尽责的原则管
理和应用基金资产,在严格控制风险的基本上,为基金份额持有人谋求最大年夜好处。本申报期内,
本基金运作合法合规,无伤害基金份额持有人好处的行动。
4.3 公生平意营业专项解释
4.3.1 公生平意营业轨制的履行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金治理公司公生平意营业轨制指导看法》 ,公司制订了《中银
基金治理有限公司公生平意营业治理办法》 ,建立了《新股询价申购和介入公开增发治理办法》 、 《债券
询价申购治理办法》 、 《集中交易治理办法》等公生平意营业相干轨制体系,经由过程轨制确保不合投资组
合在投资治理活动中获得公平对待,严格防备不合投资组合之间进行好处输送。公司建立了投资
决定计划委员会引导下的投资决定计划及授权轨制,以科学规范的投资决定计划体系,采取集中交易治理加强
交易履行环节的内部控制,经由过程工作轨制、流程和技巧手段包管公生平意营业原则的实现;经由过程建立
层级完全的公司证券池及组合风格库,完美各类具体资产治理营业组织构造,规范各项营业之间
的关系,在包管各投资组合既具有相对自力性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施
投资决定计划方面享有公平的机会;经由过程对异常交易行动的及时监控、分析评估、监察考察和信息披
露确保公生平意营业过程和成果的有效监督。
本申报期内,本公司严格遵守司法律例关于公生平意营业的相干规定,确保本公司治理的不合投
资组合在授权、研究分析、投资决定计划、交易履行、事迹评估等投资治理活动和环节获得公平对待。
各投资组合均严格按照司法、律例和公司轨制履行投资交易,本申报期内未产生异常交易行动。
4.3.2 异常交易行动的专项解释
本申报期内,本基金未发明异常交易行动。
本申报期内,基金治理人未产生所有投资组合介入的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量跨越该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4申报期内基金投资策略和运作分析
1. 宏不雅经济分析
国外经济方面,全球经济持续稳定清醒,欧洲表示强势。从领先指标来看,四时度美国 ISM
制造业 PMI 指数从 60.8小幅回落至 59.7 程度,实现 2004 年以来最佳年度表示,飓风带来的伤害
和灾后重建对经济有所影响,但不会本质改变全国经济增长前景;就业市场整体稳健,有效劳动中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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人口的弥补慢慢接近上限,掉业率降至 4.1%低位,通胀估计将回暖。欧元区经济强劲清醒,四时
度制造业 PMI 指数从 58.1 持续上升至汗青最高值 60.6,英国退欧会谈取得关键性进展,市场担
忧缓和;日本经济持续清醒,四时度制造业 PMI 指数从 52.9上升至 54.2,掉业率创 24 年新低。
综合来看,美国清醒前景仍好,房地产或迎来加快补库存,通胀仍将是美国加息路径的重要影响
身分,而税改落地后市场情感出现降温,美元指数有所疲弱,回落至 92 下方;欧洲日本经济清醒
加快,通胀压力晋升。
国内经济方面,在外需清醒内需稳定背景下,经济领先指标整体仍是韧性延续,但下行压力
趋于增长。具体来看,四时度领先指标中采制造业 PMI 震动下行至 51.6,但持续保持在 51.5 以
上的高位,同步指标工业增长值 1-11 月累计增长 6.6%,较三季度末下行 0.1 个百分点。从经济增
长动力来看,拉动经济的三驾马车中出口强势回升,花费与投资稳中有降:11 月美元计价出口增
速较三季度大年夜幅回升至 12.3%阁下,11 月花费增速较三季度小幅回落至 10.2%, 1-11 月固定资产
投资增速较三季度持续降低至 7.2%的程度。通胀方面,CPI 持续低位彷徨,11 月同比涨幅小幅震
荡至 1.7%的程度,PPI 见顶回落,11月同比涨幅降低至 5.8%。
2. 市场回想
整体来看,四时度债市出现出震动下跌走势。个中,四时度中债总全价指数下跌 1.42%,中
债银行间国债全价指数下跌 1.02%,中债企业债总全价指数下跌 1.52%,在收益率曲线上,四时
度收益率曲线经历了由陡变平的变更。个中,四时度 10 年期国债收益率从 3.61%的程度上行 27
个 bp 至 3.88%,10年期金融债(国开)收益率从 4.19%上行 63 个 BP至 4.82%。泉币市场方面,
四时度央行泉币政策整体中性偏紧,资金面出现总体构造性紧均衡的格局。个中四时度银行间 1
天回购加权平均利率均值在2.79%阁下, 较上季度均值降低9bp, 银行间7天回购利率均值在3.52%
阁下,较上季度均值上行 7bp。
可转债方面,四时度中证转债指数下跌 6.65%,一方面是权益市场在四时度出现调剂,另一
方面是因为转债的大年夜范围发行使得市场整体估值中枢大年夜幅下移。 个券方面, 受益于周期板块上行,
桐昆 EB、三一转债四时度分别上涨 11.97%、4.29%,表示相对较好。从市场波动情况看,在权益
市场总体安稳的背景下,转债的价格波动被巨量供给持续压抑,价格慢慢震动下行。往后看,史
无前例的巨量供给之下,转债的估值估计短期难见体系性的晋升,不过跟着品种的赓续丰富,市
场构造性机会带来的择券空间在明显增长。股票市场方面,四时度上证综指小幅下跌 1.25%,代
表大年夜盘股表示的沪深 300 指数上涨 5.07%,中小盘综合指数下跌 0.09%,创业板综合指数下跌
6.12%。
3. 运行分析 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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四时度股票市场出现分化,债券市场小幅震动。鉴于转债的发行将日趋常态化,同时存量转
债估值偏高,本基金四时度持续适度降低了转债比例,同时调换了部分高估值个券。
4.5申报期内基金的事迹表示
中银转债 A:截至 2017年四时度为止,本基金的单位净值为 1.869 元,本基金的累计单位净
值为 1.869 元。季度内本基金份额净值增长率为-2.35%,同期事迹比较基准收益率为-3.99%。
中银转债 B:截至 2017年四时度为止,本基金的单位净值为 1.823 元,本基金的累计单位净
值为 1.823 元。季度内本基金份额净值增长率为-2.46%,同期事迹比较基准收益率为-3.99%。
4.6申报期内基金持有人数或基金资产净值预警解释
本基金在申报期内未出现持续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五切切元的情况。
§5 投资组合申报
5.1 申报期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 18,310,665.62 15.18
个中:股票 18,310,665.62 15.18
2 固定收益投资 97,670,607.73 80.95
个中:债券 97,670,607.73 80.95
资产支撑证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

个中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,131,690.93 3.42
7 其他各项资产 544,643.05 0.45
8 合计 120,657,607.33 100.00
5.2 申报期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 申报期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 679,008.00 0.57
B 采矿业
-
-
C 制造业 12,596,279.62 10.54中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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D 电力、热力、燃气及水临盆和供给业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 598,068.00 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技巧办事业 - -
J 金融业 1,929,320.00 1.61
K 房地家当 622,600.00 0.52
L 租赁和商务办事业 607,460.00 0.51
M 科学研究和技巧办事业 - -
N 水利、情况和公共举措措施治理业 1,277,930.00 1.07
O 居平易近办事、补缀和其他办事业 - -
P 教导 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,310,665.62 15.32
5.2.2申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本申报期末未持有港股通投资股票。
5.3 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,120 2,176,168.80 1.82
2 000858 五粮液 23,805 1,901,543.40 1.59
3 002142 宁波银行 70,000 1,246,700.00 1.04
4 600702 沱牌舍得 20,622 962,222.52 0.80
5 600332 白云山 24,600 781,296.00 0.65
6 002304 洋河股份 5,941 683,215.00 0.57
7 601398 工商银行 110,100 682,620.00 0.57
8 000998 隆平高科 26,400 679,008.00 0.57
9 002475 立讯周详 28,100 658,664.00 0.55
10 600054 黄山旅游 45,100 643,577.00 0.54
5.4 申报期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国度债券 - -
2 央行单子 - -
3 金融债券 9,993,000.00 8.36中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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个中:政策性金融债 9,993,000.00 8.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期单子 - -
7 可转债(可交换债) 87,677,607.73 73.33
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 97,670,607.73 81.69
5.5 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 170203 17 国开 03 100,000 9,993,000.00 8.36
2 110031 航信转债 92,660 9,215,963.60 7.71
3 128016 雨虹转债 80,393 9,171,233.44 7.67
4 113014 林洋转债 74,110 8,758,319.80 7.33
5 110032 三一转债 66,810 8,105,389.20 6.78
5.6 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名资产支撑证券投资明细
本基金本申报期末未持有资产支撑证券。
5.7 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前五宝贵金属投资明细
本基金本申报期末未持有贵金属。
5.8 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名权证投资明细
本基金本申报期末未持有权证。
5.9 申报期末本基金投资的国债期货交易情况解释
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包含国债期货,无相干投资政策。
5.9.2 申报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金申报期内未介入国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金申报期内未介入国债期货投资,无相干投资评价。
5.10 投资组合申报附注
5.10.1 申报期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询拜访或在本申报编制
日前一年内受到公开训斥、处罚的情况。 中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出包管金 32,481.40
2 应收证券清理款 -
3 应收股利 -
4 应收利钱 495,333.73
5 应收申购款 16,827.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 544,643.05
5.10.4 申报期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 9,215,963.60 7.71
2 110032 三一转债 8,105,389.20 6.78
3 113010 江南转债 7,596,509.40 6.35
4 113008 电气转债 7,120,062.40 5.96
5 113012 骆驼转债 5,741,123.60 4.80
6 113011 光大年夜转债 5,603,625.30 4.69
7 123001 蓝标转债 3,389,510.43 2.84
8 128012 辉丰转债 3,133,041.60 2.62
9 128015 久其转债 2,466,268.20 2.06
5.10.5 申报期末前十名股票中存在流畅受限情况的解释
序号 股票代码 股票名称
流畅受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流畅受限情
况解释
1 600332 白云山 781,296.00 0.65 重大年夜事项
5.10.6 投资组合申报附注的其他文字描述部分
因为计算中四舍五入的原因,本申报分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额更改
单位:份
项目 中银转债加强债券A 中银转债加强债券B
本申报期期初基金份额总额 39,643,915.77 32,761,800.44
本申报期基金总申购份额 926,350.87 892,404.86
减:本申报期基金总赎回份额 5,646,889.18 3,880,939.05
本申报期基金拆分更改份额 --
本申报期期末基金份额总额 34,923,377.46 29,773,266.25中银转债加强债券型证券投资基金 2017 年第4 季度申报
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§7基金治理人应用固有资金投本钱基金情况
7.1基金治理人持有本基金份额更改情况
本申报期内基金治理人未持有本基金份额。
7.2 基金治理人应用固有资金投本钱基金交易明细
本申报期内,基金治理人未应用固有资金申购、赎回或生意本基金。
§8 备查文件目次
8.1备查文件目次
1、中国证监会赞成中银转债加强债券型证券投资基金募集的文件;
2、 《中银转债加强债券型证券投资基金基金合同》 ;
3、 《中银转债加强债券型证券投资基金招募解释书》 ;
4、 《中银转债加强债券型证券投资基金托管协定》 ;
5、司法看法书;
6、基金治理人营业资格批件、营业执照;
7、基金托管人营业资格批件、营业执照;
8、申报期内涵指定报刊上披露的各项通知布告;
9、中国证监会请求的其他文件。
8.2存放地点
基金治理人和基金托管人的居处,并登载于基金治理人网站 www.bocim.com。
8.3查阅方法
投资者可以在开放时光内至基金治理人或基金托管人居处免费查阅,也可登录基金治理人网站
www.bocim.com 查阅。

中银基金治理有限公司
二〇一八年一月十九日

作者:佚名 来源:不详
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